Least Squares Estimation
2020. 12. 23. 17:40ㆍEconometrics/Time Series Analysis
Ordinary Least Squares Estimator
Cross-section에서의 OLS 추정량은 다음과 같았다.
b=(X′X)−1X′y=ββ+(X′X)−1X′ϵϵ
Cross-Section에서 sample 수는 주로 N로 나타내고, 시계열에서 sample 수는 주로 T로 나타낸다. 따라서 sample parameter만 N 에서 T로 바꾸어주면 다음과 같다.
(X′XT)−1(X′yT)
이 때, y=Xββ+ϵϵ 이므로
ββ+(X′XT)−1(X′ϵϵT)
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